Математика и секс
Январь 20th, 2011

Финансисты

Если кто не знает, то по жизни я вообще разрабатываю всякую околоматическую аналитическую фиговину для фондового рынка и всякой автоматизации биржевых технологий. По работе постоянно приходится общаться с разными банкирами, управляющими фондов, аналитиками и прочими товарищами. Так же они регулярно пишут на почту. Несколько дней назад на общий ящик технической поддержки пришло письмо следующего содержания:

привет ………  у миня проблема, можеш помоч…… программа ваша не работает и просит написать письмо…….. што я нитак делаю?(( пока!

Вообще на письма мы отвечаем обычно быстро, причем ящик техподдержки видят все сотрудники, и отвечает кто первый успеет по своей теме. Но на это письмо не отвечали. Лично со мной происходило следующее: я нажимал на кнопку reply, несколько раз перечитывал эту пришедшую строчку, поражаясь тому, как у нас в стране ведут переписку банкиры и аналитики, а потом появлялось какое-то более срочное дело, и ответ я откладывал. Коллеги тоже не отвечали, по схожим причинам. В результате я ответил только через несколько дней довольно типичной просьбой:

Здравствуйте! Нужны подробности произошедшего. При каких обстоятельствах происходит сбой, происходит ли это при загрузке конфигурации или при попытке рассчитать какой-то индикатор и так далее. В общем нужны любые подробности. Если создается файл отчета, пришлите его нам, так же будут полезны ваши конфигурационные файлы.

Ну это примерный текст письма, как я обычно отвечаю. Я просто не хочу в блоге грузить техническо-биржевыми подробностями, поэтому привожу диалоги в урезанном виде, выкинув заодно на всякий случай всю конкретику.

Ответ не заставил себя долго ждать:

спасибки! (=* ……….  рад что ответили…….. а што за файлы о которых вы говорити…… я нипонимаю …….  поможиш мне разобраться? (=* пока!

Ну в общем переписка пока в процессе, но из тех дампов, что он прислал позже, ясно, что у человека проблема с совершением сделок РЕПО. Если кто не знает, сделки это довольно серьезные, серьезность даже не в том, что сама операция довольно мудреная (это сделка с обязательством совершения обратной через какое-то время по определенной цене, то есть фактически способ заема под залог ценной бумаги), а в том, что сами такие сделки доступны лишь инвестиционным компаниям и обычно совершаются в целях обслуживая очень специфических банковских нужд. То есть у простого трейдера, даже трейдера инвестиционной компании, кнопка «Совершить сделку РЕПО» просто напросто задизейблена, и чтобы она заработала требуется специальный договор с биржей, всякие лицензии, аттестаты и прочая. То есть я не знаю кто пишет эти письма, но это явно какой-то человек на ответственной должности, с признаваемым банковским сообществом образованием (минимум аттестат ФСФР и магистерская степень), в ведении которого находятся не маленькие деньги.

Конечно, это письмо — уникальное. Такое приходит впервые, но надо сказать, что интеллектуальный, культурный и эстетический уровень биржевой аудитории поражает не в первый раз. В некоторых компаниях инвесторы харкают на стену в сортире и засовывают бычки в светильник. Правда, то было несколько лет назад — может быть сейчас там уже и лучше, если мудака Женю со всей его шоблой из аналитического отдела таки уволили в кризис. Некоторые конфигурации настроек программ, которые нам присылают, поражают изысканностью вкуса — розовые «японские свечи» на желтом фоне с фиолетовыми полосами Боллинджера и синюшными ADX-ами и желтыми трендами. У многих управляющих ПИФов самое главное средство анализа — волны Эллиота (совершенно не формализованная методика, которая всегда может быть успешно подогнана под исторические данные задним числом, а в реалтайме же не дает никаких даже минимально  теоретически обоснованных критериев для анализа цены, что впрочем никого не останавливает). Один управляющий ПИФом даже просил как-то ввести техническую возможность наносить на графики знаки зодиака и какие-то астрологические циклы. Отказали.

Ну конечно не хочу поливать грязью банковское сообщество, адекватные и очень умные люди там тоже есть, и не мало. Но то что вот такие вот кадры тоже каким-то образом умудряются работать на фондовом рынке было для меня открытием.

Я вообще изначально заразился идеей связать свою жизнь с ФР после того, как мне провели канал РБК-ТВ дома. Ребята в программе «Рынки» казались очень увлеченными и умными, и мне, тогда еще алкашу, хотелось быть таким же. Кстати, именно изучение фондового рынка и экономики заставили меня заниматься математикой после того, как изначально это желание было почти полностью истреблено в МИФИ.

Но конечно после того, как я попал на фондовый рынок самолично и увидел там толпы дегенератов, пелена с глаз спала.

17 комментариев »

  1. Роман, так волны Эллиота работают или нет (не важно по какой причине)?

    Comment by Сергей — 20.01.2011 @ 15:58
  2. @ Сергей:
    Конечно же нет.

    Comment by Хеллер — 20.01.2011 @ 16:00
  3. @ Хеллер:
    Тогда я нихуя непонимаю в этой жизни. Ну ладно русские дебилы не умеют с деньгами обращаться, но ведь этот инструмент придуман и используется успешными трейдерами в штатах, неужели они десятилетиями теряют деньги на нём и не замечают его ущербности? Или серьёзные люди им попросту не пользуются?

    И вообще у меня сложилось впечатление, что ты считаешь технический анализ сказкой для суеверных трейдеров. Но при этом ты разрабатываешь торговые системы как будто даже не без энтузиазма. Как-то не вяжется это…

    Comment by Сергей — 20.01.2011 @ 16:20
  4. @ Сергей:
    Ну я все же не считаю технический анализ сказкой. 99% теханализа сказка, но теоретически разработать нормальную работающую систему возможно. Однако труд это совершенно неподъемный, и наверное разработка такой системы — успех сравнимый с доказательством сложной теоремы, которую люди не могут раскусить десятиление. Причем даже скорее не труд, а просто везение.

    Насчет иностранцев я не знаю. «Придуман и используется» — это похоже на обман. Придуман — да. Используется — сомнительно. Все эти успешные трейдеры зарабатывают совершенно по-другому, теханализом там и не пахнет. То же самое в общем-то и в России, но просто вот просачиваются. По большому же счету это все просто разводка, чтобы люди несли деньги брокерам, для кого-то это гонорары от лекций, статей и книг.

    Я же сам не расрабатываю торговые системы — я разрабатываю средства разработки анализа и автоматизации торговли. А как этим пользоваться — дело клиента. При наличии мозгов это все можно применять и в мирном русле — он может моими инструментами считать какую-нибудь статистику, например, или портфели.

    Кстати, вот портфельный анализ в отличие от теханализа — это уже серьезная наука, вот только легкой сверхприбыли уже никто не гарантирует, и есть еще куча теоретических проблем.

    Comment by Хеллер — 20.01.2011 @ 16:30
  5. Роман а вы все таки были на митинге ?
    http://www.bbc.co.uk/russian/interactivity/2011/01/110120_live_report_markelov.shtml

    Comment by Магомед — 20.01.2011 @ 16:34
  6. @ Магомед:
    Да, приходил, правда ни на одно фото в этот раз умудрился не попасть — в такой мороз да при соплях и сиплом горле не было большого желания лезть впереди всех.

    Comment by Хеллер — 20.01.2011 @ 16:45
  7. Честно говоря, я всегда думал, что успешные биржевики зарабатывает на использовании инсайдерской информации, а все остальные играют в лотерею.
    Хотя, грешен, сам увлекался волнами Эллиота, но субъективизма там хоть отбавляй. До сих пор думаю, что человек, который сможет однозначно опознать начало 1 волны в реалтайме, купит весь мир=)

    Comment by Дима — 20.01.2011 @ 16:59
  8. а Ильина и позняка ты читал уже после окончаня МИФИ?

    Comment by eman — 20.01.2011 @ 19:49
  9. @ eman:
    Начал читать еще в МИФИ, но продолжал и долго после читать книги той серии — по комплексному анализу, по дифурам, хотя не уверен что авторы те же, но качество такое же. Кстати, МИФИ я не закончил — я ушел перед дипломом.

    Comment by Хеллер — 20.01.2011 @ 22:07
  10. @ Дима:
    Когда-то волнами Эллиота и я занимался, только чтобы понять что к чему потребовалось очень мало времени, так что на них я почти не потратил ничего. Инсайдерская информация безусловно есть, но на бирже решаются не только спекулятивные задачи, но и весьма специфические вроде поддержания ликвидности банковского портфеля. Ну а на фонды так и вообще много ограничений законодательных, там использование инсайда дороже обойдется, хотя бы за счет того, что есть ограничения на скорость изменения портфеля, минимальная доля облигаций и т. д. Так что в общем финансовые институты все равно держатся на портфельном анализе.

    Comment by Хеллер — 20.01.2011 @ 22:32
  11. Хеллер:
    Не тех же авторов, по комплану , по-моему, Свешников и Тихонов авторы, а по диффурам Тихонов, Васильева и Свешников.
    Тоже читал когда-то, но смысла в этом особо нет, думаю. Хотя для физиков может и ничего, но математику лучше эти книги не читать, тем более, что по комплану есть Шабат и Картан , которых сейчас и читаю при подготовке к курсу комплана НМУ (ещё Львовского, но это не учебник, наверное), а по диффурам книга Арнольда, по-моему, хороша.

    Comment by печатель — 21.01.2011 @ 09:16
  12. Да, Арнольд крут. Я, правда, особо не интересовался, но по-моему это единственный учебник дифференциальных уравнений в контексте гладких векторных полей на многообразиях пригодный для андерградов.

    Comment by measure_0 — 21.01.2011 @ 19:46
  13. теханализ — обычная сказка, просто илюзия в которую верит большинство, поэтому и проигрывают. Сам потратил почти два года жизни занимаясь этим, от скользящей средней до облаков Ишимоку, Священного Грааля ненашел

    Comment by poll — 23.01.2011 @ 00:12
  14. @ poll:
    Ну теханализ не ограничивается набором индикаторов из учебников. Нейронные сети, всякий статистический анализ — это тоже теханализ. Просто другой уровень (хотя в общем с теми же результатами).

    Comment by Хеллер — 23.01.2011 @ 00:22
  15. Здравствуйте, Роман. Могли бы Вы подробнее прокомментировать фразу: «заниматься математикой после того, как изначально это желание было почти полностью истреблено в МИФИ.» Не хотели бы Вы рассказать про этот этап Вашей жизни, учебу в МИФИ, в отдельной статье?

    Comment by Павел — 23.01.2011 @ 20:10
  16. @ Павел:
    Ну я в принципе кратко писал здесь: http://heller.ru/blog/2010/06/mephi-prestige/ — вряд ли буду как-то более широко еще возвращаться к этому. Я в принципе бывает пишу просто об образовании, и это в общем-то во многом отражает опыт учебы именно в МИФИ.

    Comment by Хеллер — 24.01.2011 @ 10:59
  17. Хеллер написал:

    @ Павел:
    Ну я в принципе кратко писал здесь: http://heller.ru/blog/2010/06/mephi-prestige/ — вряд ли буду как-то более широко еще возвращаться к этому. Я в принципе бывает пишу просто об образовании, и это в общем-то во многом отражает опыт учебы именно в МИФИ.

    Однако написал, и не хило)

    Comment by lawenan-law — 25.03.2013 @ 00:21

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Оставить комментарий

This work is licensed under GPL - 2009 | Powered by Wordpress using the theme aav1
SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline